| ボラティリティ（標準偏差） | ||||||
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| 計算式・作成方法 | ||||||
| ボラティリティ（１）（ｎ日）＝標準偏差（σ） ※ 標準偏差（σ）＝［｛ｎ×（価格）2の総合計−（価格の総合計）2｝÷｛ｎ×（ｎ−1）｝］の平方根 【ラインの説明】
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| 説明 | ||||||
| この標準偏差（σ）は、一定期間（ｎ日）の価格変動（価格のバラツキ）の大きさを統計学的数値で表します。各価格の変動幅が平均の変動幅からどの位離れて分布しているかを値幅で表します。
このボラティリティは、ボリンジャーバンドにも使われています。 ※ 参考：ボラティリティ（2） |
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| 使い方の例 | ||||||
標準偏差の見方は、数値が0に近づく（大きくなる）ほど計算期間の変動幅が、小さく（大きく）なっていことを示しています。価格は変化していますので、この標準偏差が、長期間低水準に位置していることは稀です。従って、今後価格が、上方、下方に大きく変化する可能性が高いと考えられます。 |