ボラティリティ(ワイルダー)
計算式・作成方法
ボラティリティワイルダー)=TRのn日移動平均
※ TR (トゥルーレンジ)=@当日高値−当日安値、A当日高値−前日終値、B前日終値−当日安値の、中の最大値

【ラインの説明】
オレンジライン 短期線
青ライン 長期線

説明
このボラティリティ(2)は、TR(トゥルーレンジ)を一定期間(n日)平均したものです。単純平均(ボラティリティ(2))などに使われています。
※ 参考:ボラティリティ(1)

使い方の例

ボラティリティ(2)の見方は、数値が0に近づく(大きくなる)ほど計算期間の変動率が、小さく(大きく)なっていことを示しています。価格は変化していますので、このボラティリティ(ワイルダー)が長期間低水準に位置していることは、稀です。従って、今後価格は、上方、下方に大きく変化する可能性が高いと考えられます。