| ボラティリティ（ワイルダー） | ||||||
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| 計算式・作成方法 | ||||||
| ボラティリティ（ワイルダー）＝TRのｎ日移動平均 ※ TR （トゥルーレンジ）＝①当日高値－当日安値、②当日高値－前日終値、③前日終値－当日安値の、中の最大値 【ラインの説明】
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| 説明 | ||||||
| このボラティリティ（2）は、ＴＲ（トゥルーレンジ）を一定期間（ｎ日）平均したものです。単純平均(ボラティリティ（2）)などに使われています。 ※ 参考：ボラティリティ（1） |
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| 使い方の例 | ||||||
ボラティリティ（２）の見方は、数値が0に近づく（大きくなる）ほど計算期間の変動率が、小さく（大きく）なっていことを示しています。価格は変化していますので、このボラティリティ（ワイルダー）が長期間低水準に位置していることは、稀です。従って、今後価格は、上方、下方に大きく変化する可能性が高いと考えられます。 |